問題の詳細
WindowsにてFTPコマンドを実行し、mgetにてファイルを取得（ダウンロード）しようとするとエラーが発生します。
仕様について
本現象は仕様です。
NLSTコマンドによるグロブ（ワイルドカードでのファイル指定）が、実行されません。WindowsでFTPコマンドからmgetを実行した場合、内部的にNLSTコマンドが実行されるため、動作しない仕様となっております。
mget実行時にどのようにファイルの一覧を取得するかは、FTPクライアントソフトの実装により異なるため、FTPクライアントソフトによっては、mgetが動作する可能性があります。
そのため、他のFTPクライアントソフトを利用するか、getコマンドのみでファイルを取得する事をお試しください。